Оптимальное управление детерминированными и стохастическими системами. Deterministic and stochastic optimal control

Излагаемая в настоящей книге теория оптимального управления затрагивает вопросы управления как детерминированными, так и стохастическими системами. Изложение в книге в большей части основано на собственных результатах авторов, опубликованных в журналах и следует идеям динамического программирования. Книга написана с большим мастерством и снабжена многочисленными примерами и упражнениями. В первой часте книги о управлении детерминированными системами изложение начинается с простых задач вариационного исчисления, после чего вводятся необходимые условия оптимальности, даются теоремы существования, свойства оптимального управления, значительное место уделяется принципу максимума Понтрягина. Введение в теорию стохастических систем, описываемых диффузионными уравнениями, рассматривается во второй часте книги. Книга заинтересует как специалистов по теории систем, так и математиков-прикладников, занимающихся применением математических методов к задачам управления.

Предисловие

Глава I. Простейшая задача вариационного исчисления

Глава II. Задача оптимального управления

Глава III. Существование и свойства непрерывности оптимальных управлений

Глава IV. Динамическое программирование

Глава V. Стохастические дифференциальные уравнения и марковские диффузионные процессы

Глава VI. Оптимальное управление марковскими диффузионными процессами

Приложения

Список литературы

Предметный указатель.